Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило масштаб проблем, которые последуют за активной реструктуризацией кредитов — ею в первом квартале 2009 года увлеклись российские банки. По оценкам аналитиков агентства, представленным в исследовании "Проблемные активы в банковском секторе", к концу 2009 года величина реальных проблемных активов достигнет 20-22%. При этом только 9-10% плохих кредитов будут просроченными, а остальную часть составят дефолты, скрытые в пролонгированных кредитах. На данный момент каждый третий реструктурированный кредит — это скрытый дефолт, отмечается в исследовании. "То есть такой кредит, по которому заемщики не смогут погасить ни проценты, ни тело кредита в среднесрочной перспективе",— поясняет руководитель службы рейтингов кредитных организаций "Эксперт РА" Ирина Велиева. Еще 6-7% плохих долгов, по данным агентства, в настоящий момент проданы коллекторам или переведены на счета небанковских компаний.
Наибольшая доля просроченной задолженности характерна для банков, занимающих 6-20-е места в рейтингах по размеру активов (5,1% на 1 апреля), отмечается в исследовании. Крупные банки менее охотно идут на пролонгацию кредитов, предпочитая дисциплинировать заемщиков, в том числе через суд. Зато у банков за пределами топ-200 доля просроченной задолженности значительно ниже среднерыночных показателей (2,9%), подсчитали аналитики. Это вызвано и тем, что небольшие банки скрывают дефолтные кредиты с помощью их реструктуризации — перевод даже одного кредита в категорию просроченных серьезно портит баланс и чреват надзорными санкциями регулятора. "Это наша оценка объемов реструктуризации на основании данных 130 банков, которые мы рейтингуем. Мы запрашиваем у них данные по реструктуризации, также смотрим непубликуемые формы отчетности (то есть кроме форм бухучета 101 и 102.— "Ъ")",— объясняет Ирина Велиева.
Банки не могут продолжать политику реструктуризации бесконечно, считают эксперты. Возможности по реструктуризации ограничены нормативами ликвидности — Н2 (мгновенной ликвидности), Н3 (текущей ликвидности) и Н4 (долгосрочной ликвидности). Низкая доля длинных пассивов может сделать последующую реструктуризацию невозможной, отмечается в исследовании "Эксперт РА". Значит, долги придется выносить в категорию просроченных и, следовательно, создавать под нее резервы.
Юлия Ъ-Локшина
Источник: КОММЕРСАНТЪ